Как я перестал гадать направление рынка и начал зарабатывать внутри хеджа.

Когда я впервые услышал слово «хедж», его объясняли сложными финансовыми терминами. Создавалось ощущение, что это что-то из арсенала крупных фондов и к обычному трейдингу почти не имеет отношения.

На практике всё гораздо проще.

Хеджирование — это способ снизить риск позиции, открыв противоположную сделку. По сути, это страховка.

Если у меня есть лонг по активу и рынок резко идёт вниз, позиция начинает приносить убыток. Но если в определённый момент открыть шорт, часть этого риска компенсируется. Так хедж используют фонды, маркет-мейкеры и крупные участники рынка.

Но большинство частных трейдеров применяют его неправильно. Обычно это выглядит так: позиция уже идёт против, начинается паника, и человек пытается «спасти» её встречной сделкой. Это реакция на проблему.

Я пришёл к другому подходу — строить позицию так, чтобы проблема изначально не была критичной.

Когда-то это понимание появилось у меня из практики торговли на российском рынке. Тогда рынок часто открывался с сильными утренними гэпами — вверх или вниз. Пока биржа была закрыта, мировые площадки продолжали торговать, и утром цена могла резко улететь.

Большинство трейдеров пытались угадать направление этого импульса.

А я перестал гадать.

Я начал открывать две позиции одновременно — лонг и шорт на разных счетах. (И, кстати, такие возможности на бирже дает именно аккаунт в проп-компании).

Утром на одном счёте был сильный плюс, на другом — минус. Но после резкого движения цена часто откатывается хотя бы на часть пути. В итоге прибыльная сторона фиксировалась, а убыточная постепенно сокращалась. Так хедж стал для меня не защитой от катастрофы, а рабочей технологией.

Внимание: так работать можно только с теми активами, статистику которых вы знаете (средний ATR и тд).

Как я начал применять этот метод, когда рынок изменился и утренние гэпы исчезли, расскажу в других постах.